El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido estables los requerimientos y las recomendaciones de capital para los bancos, según los resultados de su proceso de revisión y evaluación supervisora de 2019 publicados hoy.
Los requerimientos y las recomendaciones totales de capital de nivel 1 ordinario (CET 1) se mantuvieron estables en el 10,6 % en 2019, el mismo nivel que en 2018.
El CET1 es el capital de máxima calidad de las entidades de crédito, compuesto fundamentalmente de acciones ordinarias.
En promedio, los requerimientos de Pilar 2, que el supervisor fija para cada entidad, se situaron en el 2,1 %, y las recomendaciones de Pilar 2 no vinculantes, en el 1,5 %, ambos sin cambios respecto al año pasado.
El proceso de revisión es un ejercicio anual en el que el BCE como supervisor examina los riesgos de los bancos y determina los requerimientos y una recomendación de capital para cada una de ellas, por encima del capital mínimo legalmente exigido.
El riesgo de modelo de negocio sigue siendo motivo de especial preocupación para el BCE debido a la baja rentabilidad. Asimismo, el gobierno interno de algunos bancos sigue mostrando signos de deterioro, señala.
El BCE también publica por primera vez datos agregados por modelo de negocio e información sobre los requerimientos de Pilar 2 de cada entidad para mejorar la transparencia.
En esta revisión, 108 entidades de crédito han publicado sus requerimientos de Pilar 2 en sus sitios web o han dado su consentimiento para su publicación.
"Estamos en general satisfechos con el nivel global de adecuación del capital de las entidades significativas bajo nuestra supervisión", dijo el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria.
"Nuestra evaluación ha puesto de manifiesto que siguen existiendo motivos de preocupación, especialmente en relación con los modelos de negocio, el gobierno interno y los riesgos operacionales de las entidades", añadió Enria.
Por ello estos aspectos recibirán mayor atención en el trabajo de supervisión del BCE.
Los niveles totales de CET1 exigidos por las autoridades, incluidos los colchones sistémicos y anticíclico, que no son fijados por el BCE, aumentaron en 20 puntos básicos hasta el 11,7 %, debido a un incremento de 10 puntos básicos del colchón anticíclico y de 10 puntos básicos de los colchones sistémicos.
La mayor parte de las entidades significativas cuentan con niveles de CET1 superiores a los requerimientos y la recomendación de capital totales.
Pero seis de las 109 entidades que participaron en la revisión de 2019 mostraron niveles de CET1 inferiores a la recomendación de Pilar 2.
Para las entidades que no adoptaron medidas satisfactorias en el último trimestre de 2019, se han solicitado medidas correctoras con un calendario preciso.
"La evaluación de los modelos de negocio mostró que la rentabilidad de la mayoría de las entidades significativas se sitúa por debajo de su coste de capital", lo que dificulta su capacidad para generar capital orgánicamente y emitir acciones nuevas, indica el BCE.
El BCE está preocupado por la baja rentabilidad de los bancos y presta cada vez más atención a la resiliencia de las entidades en el futuro y a la sostenibilidad de sus modelos de negocio.
El gobierno interno es otro motivo de preocupación y el BCE considera que "en muchos casos los órganos de administración no son eficaces y los controles internos son débiles".
"Asimismo, algunas entidades comunicaron pérdidas materiales atribuibles mayoritariamente a eventos de riesgos de conducta", advierte el BCE.
El volumen de préstamos con incumplimientos cayó hasta 543.000 de euros (ratio del 3,4 %) a finales de septiembre de 2019.