Bankinter es, de entre los grandes bancos españoles, el que presenta una mejor posición de solvencia de cara a futuros shocks, seguido por Santander, BBVA y Sabadell, que se colocaría en último lugar, según reflejan los resultados de los test de estrés publicados este viernes por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). CaixaBank no ha participado en las pruebas por encontrarse inmerso en la fusión con Bankia.

De acuerdo con estas pruebas, Bankinter sería capaz de mantener una ratio de capital CET1 por encima del 11% incluso en un escenario muy adverso materializado en 2023, mientras que Santander (9,3%) y BBVA (8,7%) solamente lograrían situar su capital en el entorno del 9% y Sabadell, del 6,5%.

De hecho, Sabadell es el tercer banco que peor solvencia presentaría en este escenario adverso en 2023 de entre las entidades de toda Europa, solamente por detrás de HSBC (5,9%) y Banca Monte dei Paschi di Siena (-0,1%), que no aguantaría una recesión.

Con todo, Sabadell mantendría unas ratios CET1 del 7,5% y el 6,9% en los escenarios adversos planteados para 2021 y 2022, respectivamente, al tiempo que se situaría en el 12,7% en un escenario base, no adverso, en 2023. La ratio actual tomada en consideración por la EBA es del 12%.

Estas pruebas de estrés no dan un aprobado o un suspenso a los bancos, sino que ofrecen una fotografía sobre cómo quedaría su solvencia en determinados escenarios estresados.

Bankinter, mejor en las crisis

En el escenario base para 2023, sería Santander el que mejor nivel de capital mantendría, concretamente un 14,9%, seguido de cerca por Bankinter, que se quedaría en el 14,6%. BBVA aspiraría a un 13%.

Eso sí, en los escenarios adversos entre los bancos españoles Bankinter tendría el mejor comportamiento. De acuerdo con las pruebas de estrés, la entidad que dirige María Dolores Dancausa llegaría al 11,2% en 2021 y al 11,1% en 2022.

Por su parte, Santander, en estos mismos escenarios para 2021 y 2022 mantendría un capital del 8,6% y 9,2%, respectivamente, y BBVA del 8,8% y 8,7%, respectivamente.

En cuanto a toda la gran banca europea, en el escenario en 2023 se situarían en cabeza los holandeses Nederlandse Waterschapsbank (38,2%) y BNG Bank (23,5%); los suecos Skandinaviska Enskilda Banken (17,4%), Svenska Handelsbanken (16,2%), Länförsäkringar Bank AB (15,9%) y Swedbank (15,3%); el alemán Volkswagen Bank (15,5%); los polacos Bank Polska Kasa Opieki (15,4%) y Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polsk (15,2%) y el belga KBC (14,1%).

El promedio de los bancos europeos sería de un CET! del 10,2% en el peor escenario en 2023 y del 15,8% en el escenario base para ese mismo de año, de acuerdo con los resultados de estas pruebas, en las que también participa el Banco Central Europeo (BCE).

A lo largo de las presentaciones de resultados realizadas esta semana, tanto Bankinter como Santander ya habían adelantado que sus resultados serían buenos, mientras que Sabadell rechazó hacer valoraciones.

La banca mediana

Por su parte, el BCE ha publicado también este viernes los resultados de sus pruebas de estés de los bancos menos significativos, entre los que se encuentran algunos españoles. Según las mismas, Abanca, Kutxabank e Ibercaja sufrirían un impacto en sus ratios de capital de entre 300 y 600 puntos básicos en el escenario estresado, por debajo de la media europea (520).