Según la tradición, la imagen de Santa María de la Real de la Almudena, que anteriormente había se conocía como "Santa María la Mayor", fue encontrada en el año 1085 durante la conquista de la ciudad de Madrid por el rey Alfonso VI de León en uno de torreones adosados a la muralla árabe, cerca de la Puerta de la Vega.
Aunque no existen datos exactos sobre la antigüedad de la talla y del culto, hay documentos que indican que al menos tres siglos antes de ser encontrada fue ocultada por decreto del arzobispo Raimundo de Toledo. Sin embargo, todo apunta a que estos documentos fueron elaborados con posterioridad a la conquista cristiana de la ciudad para respaldar la legitimidad de esta conquista como una Reconquista.
Existen distintas tradiciones acerca del origen del nombre y la imagen. La primera cuenta que en el 712, antes de una supuesta toma de Madrid por los árabes, los habitantes de la Villa tapiaron una imagen de la Virgen en los muros de la muralla, para tratar de ocultarsela a los árabes. Con la Reconquista de la ciudad en el siglo XI por el rey Alfonso VI, se propusieron encontrar la imagen oculta.
Después de días de rezos, y mientras que una procesión pasaba por la Cuesta de la Vega, el fragmento de muralla donde se encontraba cayó derruido, mostrando la imagen, que permanecía intacta y con las dos velas con las que había sido tapiada aún encendidas a pesar de los siglos transcurridos.
Este y otros santos son celebrados durante el 9 de noviembre:
Dedicación de la Basílica de Letrán
San Agripino de Nápoles
Santa Eustolia de Constantinopla
San Jorge de Lodève
San Monaldo de Istria
San Orestes de Capadocia
Santa Sopatra de Costantinopla
San Ursino de Bourges
San Vitón de Verdún
Beata Carmen del Niño Jesús
Beato Enrique Hlebowicz
Beato Gracia de Cáttaro
Beata Isabel de la Santísima Trinidad Catez
Beato Jorge Napper
Beata Juana de Signa
Beato Luis Beltrame Quattrocchi
San Rafael de San José