El ejercicio desarrollado por el BCE en su papel de supervisor de la banca europea concluye que un hipotético incremento de 200 puntos básicos de los tipos de interés, actualmente en el 0% en la zona euro, conllevaría un aumento del 4,1% de los ingresos por intereses netos de la banca europea y del 10,5% en 2019, mientras el valor económico del capital podría disminuir un 2,7%.

Por contra, en un escenario en el que los tipos de interés se mantuvieran en los niveles de finales de 2016 y en ausencia de crecimiento del crédito, los ingresos por intereses netos agregados de la banca europea disminuirían un 7,5%, apunta la institución, subrayando que estas proyecciones se encuentran muy influenciadas por la asunción que las entidades examinadas hacen respecto del comportamiento de sus clientes.

Según el BCE, el 76% de la muestra de 111 bancos examinados aumentaría sus ingresos por intereses netos, mientras el 24% registraría una caída. Por su parte, el 23% de entidades vería subir el valor económico de su capital y el 77% registraría un descenso.

En concreto, el BCE señala que el 19% de entidades examinadas lograría elevar sus ingresos por intereses netos, así como el valor económico de su capital, gracias a la elevada proporción de préstamos a tipo variable en su activo, mientras un 20% registraría caídas en ambas variables, en gran medida por su exposición a activos a largo plazo, como las hipotecas a tipo fijo.

Una vez conocidos los resultados de estas pruebas de estrés, el BCE tiene previsto mantener contactos a nivel individual con cada una de las entidades, señalando que los datos pueden servir para adaptar el capital exigido a algunos bancos frente a los riesgos detectados, aunque la exigencia de capital general no cambiará como resultado del examen sobre la sensibilidad a subidas de los tipos de interés.