El examen, cuyos resultados se expresarán en términos de capital de calidad frente a activos de riesgo (CET1), analizará a los bancos con un mínimo de 30.000 millones de euros en activos, lo que cubrirá el 70 % de los activos totales del sector en la Unión Europea (UE).

Las entidades españolas incluidas en los test, que conocerán los resultados el próximo 2 de noviembre, son BBVA, Banco de Sabadell, Banco Santander y CaixaBank.

El alemán Deutsche Bank, el francés BNP Paribas, el italiano UniCredit y el británico HSBC Holdings, se encuentran también entre los bancos europeos que se someterán al examen de resistencia, que tiene el objetivo de ofrecer un marco analítico comparable para el conjunto del sector financiero comunitario.

El escenario base del test estará en línea con las previsiones económicas publicadas por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado diciembre, mientras que el escenario adverso incluirá la materialización hipotética de cuatro riesgos sistémicos para la banca.

Se evaluará la resistencia de las entidades a un cambio "abrupto" en las primas de riesgo en los mercados financieros globales, así como la posibilidad de que un declive en la actividad económica de la UE afecte a la rentabilidad de los bancos.

El escenario adverso incluye asimismo la posibilidad de una degradación de la deuda pública y privada, y la eventualidad de que problemas de liquidez en sectores ajenos a la banca afecten a las entidades financieras.

En términos cuantitativos, los bancos deberán probar su fortaleza frente a un escenario en el que el PIB de la UE registre una desviación acumulada un 8,3 % en 2020 respecto a las estimaciones del BCE y los bancos centrales, una contracción hipotética que en el examen de 2016 se limitaba al 7,1 %.

"El escenario adverso está diseñado para asegurar un nivel adecuado de severidad para todos los países comunitarios", señala la ABE en el documento en el que detalla los aspectos técnicos de sus pruebas.

Ese marco de dificultades económicas implica que la Unión Europea en conjunto registraría un crecimiento negativo del 1,2 % en 2018 y del 2,2 % en 2019, y un leve crecimiento positivo, del 0,7 %, en 2020.

El escenario más severo implica además un aumento del desempleo del 3,3 % en la Unión Europea en 2020, una caída en el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) del 1,9 % y un descenso del 27,7 % del precio de las propiedades residenciales por debajo del marco más realista.

Al presentar su nueva metodología, la ABE resaltó que el "amplio rango de riesgos macroeconómicos" que implica la futura salida del Renio Unido de la UE, prevista para el 29 de marzo de 2019, queda reflejado en las previsiones de los bancos centrales que se han tenido en cuenta para desarrollar el escenario base.

Para elaborar los supuestos a los que deben responder las entidades, la EBA ha colaborado con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB, en sus siglas en inglés) y el Banco Central Europeo (BCE).

Esta será previsiblemente la última ocasión en la que el organismo comunitario presente los resultados de sus pruebas bianuales en Londres, dado que en noviembre la UE decidió trasladar la sede de la ABE a París, un cambio que se espera que se haya completado en 2019.

En 2014, las pruebas de resistencia a la banca europea dieron como resultado 25 bancos que no superaban el umbral del 5,5 % de capital de calidad en el escenario adverso, por lo que el regulador comunitario les calificó como suspensos.

En 2016, la ABE decidió dejar de establecer umbrales mínimos para aprobar o suspender el test, un criterio que volverá a aplicar en el examen de este año.