La Agencia Bancaria Europea (EBA) ha dado a conocer este viernes los escenarios a los que someterá a las entidades supervisadas en los próximos test de estrés. Entre ellos, se incluye uno adverso en el que se prevé que la economía de la región seguirá en recesión continuada de tres años, hasta 2023, por la crisis del coronavirus.

Debido el efecto de la crisis sanitaria, la EBA ha explicado que el escenario adverso para las pruebas de este año toman como referencia una narrativa en la que el Covid-19 todavía siga presente en un entorno de tipos de interés más bajos y por más tiempo. Ante esto, la confianza negativa prolongaría y endurecería todavía más la contracción económica.

En concreto, el escenario planteado por la EBA parte de una caída del Producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) en 2020 del 6,9%. A partir de ahí, los bancos tendrán que simular un escenario en el que la economía se contraiga un 1,5% en 2021, un 1,9% en 2022 y un 0,2% en 2023.

Si se compara con el escenario base previsto en la actualidad (un crecimiento del 3,9%, del 4,2% y del 2,3% para los próximos tres años), la desviación total a la que tendrán que hacer frente los bancos es de 12,9 puntos porcentuales.

En lo que respecta al desempleo, los bancos tendrán que manejar un escenario en el que el paro aumente en 4,7 puntos porcentuales en estos tres años, llegando a un acumulado del 10% en 2021, del 11,2% en 2022 y del 12,1% en 2023.

El panorama macroeconómico se completa con una inflación media en los Veintisiete de apenas el 0,7%, un descenso en los precios de los inmuebles residenciales del 16,1% y de hasta 31,2% en el caso de los inmuebles comerciales. Además, los precios de las acciones en los mercados financieros globales caerían en torno a un 50% en las economías avanzadas y hasta en un 65% en las economías en desarrollo.

"El escenario adverso para 2021 es muy adverso teniendo en cuenta el débil punto de inicio macroeconómico en 2020 como resultado de la severidad de la recesión provocada por la pandemia", ha indicado la EBA.

El caso español

En el caso de España, los bancos tendrán que hacer frente a una caída del PIB del 0,9% en 2021, del 2,8% en 2022 y un crecimiento del 0,5% en 2023. En comparación, la evolución prevista es un incremento del 6,8% este año, del 4,2% el siguiente y del 1,7% en 2023. Además, también tendrán que incorporar en sus cálculos un nivel de paro que llegará hasta el 21,9% en 2023, frente al 14,3% en el escenario base.

Las pruebas se realizarán a una muestra de 50 bancos de los Veintisiete, de los cuales 38 están bajo jurisdicción del Mecanismo único de Resolución (MUS). En total, las entidades escogidas, que son siempre al mayor nivel de consolidación posible, representan el 70% de los activos bancarios de la UE y Noruega, en términos de activos totales a cierre de 2019.

De su lado, el Banco Central Europeo (BCE) ha informado en un comunicado de que, de forma paralela a los test de estrés coordinados por la EBA, llevará a cabo unas pruebas de esfuerzo similares para 53 que están bajo su supervisión pero que no entran en la muestra escogida por la institución presidida por José Manuel Campa. Estas pruebas paralelas usarán la misma metodología y los mismos escenarios, aunque incluirán "elementos de proporcionalidad".

Desde este viernes, los grupos bancarios tendrán que estimar el impacto del escenario adverso planteado en sus balances y remitir los resultados a las autoridades competentes y a la propia EBA, que revisarán las respuestas y estimaciones dadas. La EBA tiene previsto publicar los resultados finales de los test de estrés el 31 de julio.

En la metodología de las pruebas, la EBA ha especificado que las moratorias no deberán entrar en consideración en las proyecciones de los bancos, mientras que los préstamos vencidos avalados por el sector público se deberán reemplazar siempre con dicho aval para calcular las proyecciones.