El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, dijo hoy que "es hora de reconsiderar el diseño de las pruebas de solvencia". Al intervenir en la cuarta conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, Enria consideró que las pruebas de solvencia han mostrado ser "muy útiles" independientemente de los objetivos para los que hayan servido.

"Pero tenemos que reconocer una cosa: el intento de alinear objetivos diferentes, algunas veces conflictivos ha llevado a un ejercicio bastante complejo e intenso de recursos". Esto ha creado el descontento entre los supervisores y los bancos que son supervisados, según Enria.

Diez años después de la crisis y cinco años después del inicio de la supervisión bancaria europea, considera que "es hora de reconsiderar el diseño de las pruebas de solvencia". Así, cree que es necesario un test que "pinte una imagen realista de los bancos individuales", que sea relevante para supervisores, bancos y mercados y que logre el equilibrio entre costes y beneficios.

Ahora en las pruebas de solvencia los bancos usan sus modelos internos para calcular cómo cambiarían sus posiciones de capital en el escenario de tensión y el BCE pone algunas limitaciones a esos modelos como los balances estáticos, que impiden incluir eventuales crecimientos estimados y no tienen en cuenta ninguna medida de capital adoptada tras el cierre del ejercicio en cuestión. 

A efectos de la prueba, se asume que los activos y pasivos que vencen en el período considerado son sustituidos por instrumentos financieros similares en lo que se refiere a su plazo de vencimiento inicial, calidad crediticia, exposición geográfica, etc. Por tanto, la composición y el modelo de negocio no cambian y cualquier medida que las entidades pudieran adoptar frente a la tensión durante el período de tres años no es tenida en cuenta.

Por este motivo, podrían estar mejor en la realidad que en el escenario adverso de la prueba. Enria dijo que "si queremos hacer las pruebas de solvencia más realistas, las limitaciones deben ser una de las palancas de la que tirar".