Frank Elderson y Andrea Enria, máximos responsables del Consejo de Supervisión del BCE, en febrero de 2022. BCE
Los test de estrés del BCE cifran en 70.000 millones el riesgo climático de la banca
Así lo concluye el BCE tras estas pruebas, que no revelan qué bancos estarían más afectados en el caso de riesgos como sequías u olas de calor.
8 julio, 2022 10:20El Banco Central Europeo (BCE) ha dado a conocer por fin los resultados de su primer test de estrés de riesgos climáticos, según los cuales los bancos de la zona euro sufrirían pérdidas de crédito y de mercado de unos 70.000 millones de euros en tres años si no realizan la transición hacia la economía verde y se ven afectados por riesgos físicos como inundaciones, sequía y olas de calor.
Así lo refleja el resultado del tercero de los tres módulos en los que se ha dividido esta prueba, en el que se han proyectado las pérdidas que generarían al sector acontecimientos de temperatura extrema en escenarios con diferentes horizontes temporales (hasta 2050).
El informe del BCE respecto a estos test de estrés revela que "la sensibilidad a un riesgo de sequía o de ola de calor es heterogéneo en Europa y los países del Sur -entre los que se encuentra España- estarían en general más afectados".
No obstante, Frank Elderson, vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, preguntado por este tema durante un encuentro con medios ha incidido en que esto no quiere decir que los bancos de los países del Sur tengan necesariamente más riesgo que los de otros, dado que "depende de dónde tiene localizada cada banco su exposición". "No señalaría a ningún país", ha dicho.
Hay que recordar que estos test de estrés son una prueba sin aprobados ni suspensos que tenía la intención más que nada de servir de aprendizaje tanto para el supervisor como para los bancos, así como para comprobar en qué punto se encuentra el sector en la adaptación a la valoración de estos riesgos climáticos.
Riesgos físicos
"Se confirma que el riesgo físico tiene un impacto heterogéneo en los bancos europeos. Los resultados demuestran que la vulnerabilidad de los bancos a un escenario de sequía y de ola de calor depende en gran medida de los sectores y de la ubicación de sus exposiciones", concluye el BCE.
El impacto de estos riesgos físicos, explica el supervisor, podría materializarse a través de una caída en la productividad de algunos sectores de actividad, como en la agricultura o en la construcción, e incrementaría las pérdidas de crédito en las áreas afectadas.
En el caso de un escenario de inundación, sufrirían los préstamos a empresas, el inmobiliario y las hipotecas, especialmente en las regiones más afectadas.
Aunque el ejercicio se ha realizado sobre 104 bancos, a este tercer módulo solamente se han sometido 41 grandes bancos con el objetivo de asegurar la proporcionalidad con los bancos pequeños, según ha explicado el BCE.
Mucho por hacer
El resultado de estos test de estrés, además, refleja que los bancos no han incorporado de forma suficiente los riesgos climáticos a sus modelos internos, a pesar de que han hecho "algún progreso" desde 2020.
Y es que, como señala el BCE, "los bancos actualmente no cumplen con las mejores prácticas, según las cuales deben establecer capacidades de pruebas de estrés climático que incluyan varios canales de transmisión del riesgo climático (como los riesgos de mercado y de crédito)".
De hecho, entorno al 60% de los bancos que han pasado este examen no tienen aún un marco de pruebas de estrés de los riesgos climáticos. Asimismo, la mayoría de los bancos no incluyen estos riesgos en sus modelos de riesgo y solamente el 20% considera que los riesgos climáticos son una variable a tener en cuenta cuando conceden créditos.
"Los bancos de la zona euro deben reforzar sus esfuerzos para medir y gestionar el riesgo climático, cerrando las brechas de datos actuales y adoptando buenas prácticas que ya están presentes en el sector", ha afirmado Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE.
Sin impacto en capital
En todo caso, como ha incidido Elderson, este no es un ejercicio destinado a fijar requerimientos de capital. "Es un ejercicio de aprendizaje, no para fijar requerimientos de capital", ha insistido el 'número dos' de Enria.
Y es que el supervisor no va a aumentar sus exigencias de capital a los bancos peor parados -no se ha revelado cuáles son-, sino que va a tener en cuenta los resultados de este ejercicio para evaluar si los bancos están dando pasos hacia la adecuada gestión de los riesgos climáticos y las consecuencias que estos puedan tener sobre otro tipo de riesgos de la entidad, como los operativos o los reputacionales.
